Especialista Senior en Riesgo De Crédito Y NIIF - -BP-

Especialista Senior en Riesgo de Crédito y NIIF 9 - 13-BP-01Hibrido en CABA Sobre el rolBuscamos un/a profesional cuantitativo/a con sólida experiencia en riesgo de crédito y modelos de pérdida esperada para liderar la gestión del riesgo crediticio de un cliente bancario con cartera de consumo. El rol incluye el desarrollo y mantenimiento de modelos de pérdida esperada bajo NIIF 9 aprobados por el BCRA, el análisis de concentración, el riesgo de contraparte y las pruebas de estrés crediticias.
Principales responsabilidadesMantener, calibrar y monitorear los modelos de pérdida esperada (ECL) bajo NIIF 9, asegurando el cumplimiento de los lineamientos del BCRA y de los principios contables del IASB.Ejecutar las corridas mensuales de previsiones, validar resultados, analizar movimientos de stage transfer (Stage 1, 2 y 3) y documentar drivers de variación.Gestionar el ciclo completo de PD, LGD y EAD: segmentación, calibración, backtesting y benchmarking.Monitorear la concentración de la cartera (sectorial, individual, geográfica), límites de grandes exposiciones y riesgo de contraparte conforme normativa BCRA.Diseñar y ejecutar pruebas de estrés crediticias bajo escenarios macroeconómicos, integradas con el ICAAP.Elaborar reportes regulatorios y de gestión crediticia para el BCRA, Comité de Créditos, Comité de Riesgos y Directorio.Acompañar las inspecciones del BCRA y validaciones externas sobre los modelos NIIF 9 y la cartera de créditos.Proponer mejoras metodológicas, fuentes de datos alternativos y automatización del proceso de previsionamiento.
RequisitosTítulo universitario en Actuario, Economía, Estadística, Matemática, Ingeniería o Finanzas.Mínimo 6 años de experiencia en modelización de riesgo de crédito (PD/LGD/EAD), IFRS 9/NIIF 9 o riesgo de cartera en bancos o consultoras.Conocimiento profundo de la normativa del BCRA en materia de previsiones, clasificación de deudores, grandes exposiciones y capital por riesgo de crédito.Experiencia comprobable en modelos validados o aprobados por el regulador es altamente valorada.Dominio de Python, R o SAS para modelización estadística. Manejo avanzado de SQL.Deseable experiencia con carteras de consumo y/o minorista.Certificaciones valoradas: FRM, CFA, IFRS Certificate.
Competencias claveRigor estadístico y capacidad de modelización.Pensamiento crítico para desafiar supuestos de los modelos.Documentación impecable de metodologías y supuestos.Capacidad para dialogar con auditores externos, validadores independientes y reguladores.
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